📚 Библиотека активов
💼 Текущий портфель
Активов
0
Общий риск
0%
Ожид. доход
0%
Шарп
0.0
Добавьте активы из библиотеки
📊 Визуализация риска портфеля
ℹ️ Что такое риск?
Риск в этом симуляторе - это стандартное отклонение доходности актива, выраженное в процентах годовых.
Это мера волатильности: чем выше риск, тем сильнее может колебаться цена актива.
Например, риск 20% означает, что в 68% случаев годовая доходность будет отклоняться от ожидаемой не более чем на ±20%.
Общий риск
0%
Стандартное отклонение портфеля
Систематический риск
0%
Рыночный риск (не диверсифицируется)
Несистематический риск
0%
Специфический риск (диверсифицируется)
💡 Ключевой принцип диверсификации
При добавлении активов в портфель несистематический (специфический) риск снижается,
в то время как систематический (рыночный) риск остается постоянным.
Оптимальная диверсификация достигается при 15-20 активах.
σ²портфеля = β²σ²рынка + σ²специфический/n
где n - количество активов в портфеле
📉 Предельная полезность диверсификации
ℹ️ Закон убывающей отдачи
График показывает, на сколько процентов снижается риск при добавлении каждого следующего актива.
Первые активы дают максимальный эффект, а после 15-20 активов выгода становится минимальной.
📊 Ключевые выводы
• Первые 5 активов снижают риск на ~60%
• Первые 10 активов дают ~80% всего эффекта диверсификации
• После 20 активов дальнейшее снижение риска минимально
• Оптимальный размер портфеля: 15-25 активов
• Первые 10 активов дают ~80% всего эффекта диверсификации
• После 20 активов дальнейшее снижение риска минимально
• Оптимальный размер портфеля: 15-25 активов