Меню
17 мая 2025 года в комплексе «Клязьма» прошла конференция Algoweekend 2025 — знаковое событие в области алгоритмической торговли. Мероприятие собрало трейдеров, аналитиков и разработчиков, заинтересованных в обмене опытом и обсуждении ключевых направлений развития алготрейдинга, от машинного обучения до систем статистического арбитража.
Среди слушателей были и наши эксперты SDF Solutions — Никита Лысёнок и Семён Гавриков. Конференция оставила сильное впечатление, и в этом обзоре мы собрали главное, что действительно стоит внимания.
Программа конференции охватила широкий спектр тем — от машинного обучения и риск-менеджмента до построения и тестирования торговых алгоритмов. Обсуждались как инфраструктурные решения, так и прикладные стратегии для разных классов активов.
Среди спикеров были представители инвестиционных компаний, ведущие разработчики, сотрудники биржевых структур и исследователи с академическим бэкграундом. Особый акцент делался на практическое применение алгоритмических решений в реальных рыночных условиях — с примерами, архитектурами и откровенными обсуждениями того, что действительно работает.
Одним из запомнившихся моментов конференции стало выступление Сергея Усанова. Он начал с демонстрации собственной стратегии «возврата к среднему» — классического подхода к работе с ценовыми отклонениями. Основной фокус обсуждения был на статистическом арбитраже — более устойчивой и глубокой модели, способной при минимальном риске обеспечивать доходность выше безрисковой ставки.
Спикер чётко обозначил ключевые этапы работы: от отбора пар активов и расчёта модели до фиксации прибыли по спреду. Он поделился цифрами по доходности и показал, как системный подход помогает оставаться в плюсе даже при сдержанном уровне риска. Особенно важным было его разделение популярных, но поверхностных методов — таких как корреляционные матрицы — и действительно надёжных инструментов, в частности стандартного отклонения и коинтеграции.
Отдельное спасибо — за терпеливые и вдумчивые ответы на все вопросы из зала)
Нельзя не сказать отдельное спасибо всем спикерам — за плотную, насыщенную программу, где каждый выступающий дал не только теорию, но и очень прикладной взгляд на рынок здесь и сейчас. Было здорово услышать, как на практике сегодня решаются инфраструктурные задачи, какие сетевые сервисы реально работают, что выбирать с точки зрения надёжности ПО, поддержки, архитектуры доступа.
Кто-то рассказывал про эволюцию платформ и архитектуру ордерных систем, кто-то — про инфраструктуру HFT на базе УК, кто-то — про коммодити-арбитраж и даже мемы как основу рыночной динамики. Был настоящий диапазон: от глубоких решений в области API и LLM (да, LLM в трейдинге — уже не футуризм) до абсолютно честных разборов: что работает, а что — иллюзия.
Algoweekend 2025 — это не просто очередное мероприятие «про финансы». Это место, где обсуждают, как на самом деле устроен современный трейдинг и что будет с ним дальше. Алгоритмы уже давно стали основой большинства сделок на рынке — важно понимать, как они работают и как использовать это с умом.
Такие конференции помогают не просто узнать что-то новое, а по-настоящему переосмыслить свой подход к торговле. Здесь не обещают лёгких решений — но научат думать системно.
Огромное спасибо!
Инвестиционный клуб
club@sdf-solutions.com
Видеопроизводство
production@sdf-solutions.com
